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一般来说，当RRI EP1从RRI A收到自动对盘合併交易指令时，该交易指令应附加了券商客户编码“[RRI A的中央编号].2”。RRI EP1應將該交易指令及券商客户编码传递（直接或透过其他相关受规管中介人）予联交所，而不得作任何进一步合併。

如属非自动对盘合併交易，一般而言，卖方／买方（视乎合併在哪一方发生）交易所参与者应附加一个负责向相关客户编配券商客户编码的相关受规管中介人（即合併該交易的相关受规管中介人）的中央编号及一个預设的券商客户编码“2&谤诲辩耻辞;於该合併交易。

相关受规管中介人应於T+3在日联交所订明的时间或之前，就已执行（全面或部分）的自动对盘合併交易指令及就非自动对盘合併交易向聯交所提交《合併交易指令報告》。请参阅以下例1。

對於某些涉及多個層面的相关受规管中介人的非自动对盘交易的交易合併（即在涉及多層相关受规管中介人的合併交易指令加以合併），可以採用下文例 2 和 3 中列出的替代方法来匯报此类交易。

為免生疑问，非自动对盘交易指在聯交所的自动对盘系統外進行的上市证券交易，但交易所参与者須依據聯交所規則就其向聯交所作出匯报。

例1：

交易日期（T）：2023年3月20日

就兩項非自动对盘合併交易，當中四名客戶（客戶C1、C2、C3及C4）分别买入2,000股、2,000股、5,000股及1,000股证券（股份代号：8888），而一名客户（C5）则以0.246元的价格沽出10,000股相同证券。

於2023年3月20日（T日）作出匯报：

RRI EP1须向联交所提交的合併交易：

RR IEP1须向联交所提交的合併交易：

註a：RRI EP2须在RRI EP1将沽出交易的详情输入系统后15分鐘内，或在该交易完成后的30分鐘内（以较迟者為準），為该交易的买方附加其中央编号及一个券商客户编码。详情请参阅《联交所规则》内新修订的规则第538A(6)(c)条。

註b：如多於一名卖家，RRI EP1亦可利用预设的券商客户编码“2&谤诲辩耻辞;将有關交易的卖方部分输入為一项合併交易。

於2023年3月23日（T+3日）或之前，RRI A（或RRI EP1）及RRI B（或RRI EP 2）须分别提交一份《合併交易指令报告》：

RRI A（或RRI EP1）须提交：

RRI B（或RRI EP2）须提交：

註c：在相關客戶的券商客户编码前仍需加入負責编配券商客户编码的相关受规管中介人的中央编号。

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然而，某些非自动对盘交易可能涉及在（例如股權資本市场交易或大額交易中的）多個層面的相关受规管中介人的交易合併（即在涉及多層相关受规管中介人的合併交易指令加以合併）。在這些情況下，卖方／买方交易所参与者（視乎合併在哪一方發生）可就非自动对盘合併交易分開作出匯报（如例1所示），或採取以下两个例子所示的替代方式：

例2：

卖方／买方交易所参与者（視乎合併在哪一方發生）可在T日為向聯交所提交的某項非自动对盘合併交易內涉及多於一名相关受规管中介人的非自动对盘合併交易，方法是向聯交所提交該項非自动对盘合併交易時，為其附加交易所参与者的中央编号（而非负责向相关客户编配券商客户编码的相关受规管中介人的中央编号）及一个預设的券商客户编码“2”。負責合併該項交易的交易所参与者或相关受规管中介人應在T+3日或之前，向联交所提交《合併交易指令報告》，以匯报合併交易內的每項相關交易。為清楚起見，《合併交易指令报告》应包括在相关客户层面，而不是相关受规管中介人層面（或券商層面）的每項相關交易的詳情。

於2023年3月20日（T日）作出匯报：

RRI EP1须向联交所提交的合併交易：

註d：若採用此替代方式來匯报涉及多層相关受规管中介人的合併交易，負責進行整體合併及提交此合併交易的交易所参与者（即RRI EP1）應在“買方中央编号及券商客户编码”一栏填写其本身的中央编号及一个預设的券商客户编码“2&谤诲辩耻辞;，並應在“数量”一栏填写買方所有相關合併交易的股份總數。

於2023年3月23日（T+3日）或之前，RRI A（或RRI EP1）及RRI B（或RRI EP2）须分别提交一份《合併交易指令报告》：

RRI A（或RRI EP1）须提交：

RRI B（或RRI EP1或RRI EP2）须提交：

註e：若採用此替代方式來匯报涉及多層相关受规管中介人的合併交易，各个相关受规管中介人／交易所参与者應在C栏填写负责进行整体合併及於T日提交此合併交易的交易所参与者（即RRI EP1）的中央编号，而非RRI A／B的中央编号。

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例3：

在某些非自动对盘交易中（例如股權資本市场交易或大手交易），交易所参与者於T日根據協定的股数發出交易指令。例如，RRI EP1及RRI EP2各自代表他们的客户，在T日发出买入5,000股证券（股份代号：8888）的交易指令，而客户C5正在沽售10,000股相同证券。在T+3日，客户C1、C2、C3及C4分别获分配2,000股、2,000股、5,000股及1,000股证券。

於2023年3月20日（T日）作出匯报：

RRI EP1須根據協定的股数向聯交所提交的合併交易：

RRI EP1須根據協定的股数向聯交所提交的合併交易：

註f：RRI EP2须在RRI EP1将沽出交易的详情输入系统后15分鐘內，或在交易完成后的30分鐘内（以较迟者為準），為该交易的买方附加其中央编号及一个券商客户编码。詳情請參閱《交易所規則》內新修訂的規則第538A(6)(c)条。

於2023年3月23日（T+3日）或之前，RRI EP1及RRI EP2须分别提交一份《合併交易指令报告》：

RRI EP1须提交：

RRI EP2须提交：

註g：与例2的情况相若，如採用此替代方式，各个交易所参与者應在C栏填写自身的中央编号，而非RRI A／B的中央编号。

註h：各交易所参与者在T+3日或之前匯报的總量應與其在T日向聯交所提交的股份股数相同，即RRI EP1應匯报5,000股证券和RRI EP2 應匯报5,000股证券。為確保所有相關客戶的券商客户编码在 T+3 日或之前提交给联交所，本例中的 RRI B 应将客户 C4 的“相關個別人中央编号及券商客户编码”（J 欄信息），可通過 RRI EP2，传递給 RRI EP1提交（请参见 RRI EP1 须提交报告的第 3 项）。

请注意，根据《操守準则》第 5.6(h) 段，券商客户编码可以由相关受规管中介人直接或通過另一名相关受规管中介人提交。 儘管如此，交易所参与者應確保在 T+3 日或之前报告其各自已执行的证券完整股数。

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例2及例3所述的替代方式只有在同时满足下列两项条件的情况下才能採用：

• 上述替代方式只適用於非自动对盘交易，但當中不包括就第7類受規管活动（提供自動化交易服務）執行的非自动对盘交易。換言之，根據聯交所訂明的現行做法，屬於黑池交易或另類交易平台交易的非自动对盘交易，應逐項交易作出匯报；及

• 上述替代方式不适用於任何自动对盘交易指令，而有關的自动对盘合併交易指令應只由一名相关受规管中介人為其不同客戶就同一上市证券的兩項或以上的自动对盘交易指令進行合併，即是就自动对盘合併交易指令而言，不能將涉及多層相关受规管中介人的合併交易指令加以合併。請參閱上文例1。